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光大证券-金融工程市场跟踪周报:基金抱团分离度回落市场或将延

发布时间: 2021-09-28 点击数:

  :波动率相较于上周下降。三个宽基指数近一季度时间序列波动率均值均处于历史中上分位点,Alpha环境良好。本周IF当月合约上涨0.78%,收于4835.2,收盘基差-0.16%;IH当月合约上涨1.95%,收于3175.0,收盘基差-0.03%;IC当月合约上涨1.48%,收于7217.0,收。”

  1.本周市场表现:主板市场延续反弹态势,量能择时乐观本周(2021.08.30-2021.09.03,下同)主板市场延续反弹态势,创业板指大幅回调。

  3.量能择时指标方面,创业板指数为看空观点,其余各宽基指数均为看多观点。

  4.宽基指数方面,中证500估值分位数处于“安全”等级,其余各宽基指数均处于“适中”等级。

  5.中信一级行业分类方面,汽车、商贸零售、消费者服务、食品饮料、交通运输、计算机、传媒处于估值分位数“危险”等级;石油石化、建筑、轻工制造、农林牧渔、银行、非银行金融、房地产、通信处于估值分位数“安全”等级。

  6.量化市场跟踪:截面波动率大幅震荡,分离度指标逐步回落各宽基指数成分股横截面波动率大幅震荡,相比于上周回落,近期Alpha环境维持低位,市场中个股表现差异不明显。

  7.沪深300、中证500横截面波动率均值处于历史中上分位数,整体Alpha环境良好;中证1000横截面波动率处于历史中上分位数,Alpha环境良好。

  8.时间序列上来看,最近一周沪深300、中证500、中证1000指数延续反弹态势,市场波动率相较于上周下降。

  9.三个宽基指数近一季度时间序列波动率均值均处于历史中上分位点,Alpha环境良好。

  11.本周北向资金净流入279.27亿元,其中沪股通净流入175.42亿元,深股通净流入103.85亿元。

  12.南向资金净流入-118.11亿元,其中沪市港股通净流入-109.93亿元,深市港股通净流入-8.19亿元。

  13.分行业来看,2020年乖乖图库。本周北向资金净流入排名较高的行业为电力设备及新能源、医药、电子;净流出较高的行业为钢铁、非银行金融、电力及公用事业。

  14.北向资金占行业总市值比重上升较大的行业有电力设备及新能源、银行、石油石化;北向资金占行业总市值比重下降较多的行业有电子、食品饮料、www.13256c.com消费者服务。

  15.截至2021年9月3日,最近一周基金抱团分离度达到历史高点后开始回落,抱团基金观点分歧依然维持高位。

  17.风险分析:报告结果均基于历史数据,历史数据存在不被重复验证的可能。

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